La macro CUSUM a pour objet :

1. de réaliser des estimations récursives avant d’une équation linéaire par la méthode des MCO ;
 
2. de calculer la statistique du CUSUM (cf. Brown, Durbin et Evans, 1975) et les bornes de son intervalle de confiance à 95 %.

Les résultats (coefficients estimés récursivement, statistique du CUSUM et les bornes de son intervalle de confiance) sont imprimés à l’écran et stockés sous forme de 2 tableaux SAS, pour une éventuelle réutilisation ultérieure.

Le coeur du programme (calculs) est écrit dans le langage matriciel de SAS (SAS-IML) ; les sorties à l’écran sont écrites en langage SAS de base.

Référence bibliographique :
BROWN R.L., DURBIN J., EVANS J.M. (1975), « Techniques for Testing the Constancy of Regression Relationships over Time », Journal of the Royal Statistical Society, n°2, pp. 149-192.


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